Estrategias con spreads y Basis

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Objetivos

Evaluar e identificar las oportunidades que brinda el mercado para maximizar resultados tanto en el desarrollo como en la posterior gestión de estrategias de cobertura y especulación con futuros y opciones agrícolas. Administrar la información disponible para optimizar la operatoria, reducir costos y minimizar riesgos arbitrando operaciones.

Contenidos

  • Factores que afectan la relación de los precios granarios.
  • Definición y objetivo del spread trading. Beneficios del spread trading.
  • Por qué cambian las cotizaciones de los spreads
  • Mercados Normales e Invertidos
  • Tipos de Spreads
  • Bull spread y bear spread. Pros y contras. Operatoria
  • Puts sintético
  • Futuros Sintéticos
  • Estacionalidad
  • Relaciones de precio históricas y oportunidades
  • Basis
    a.Funcionamiento
    b.Riesgos y beneficios
    c. Análisis e identificación de oportunidades MATbaROFEX / CBOT CME
    d. Coberturas – Especulación
    e. In and out
  • Toma de decisiones y gestión eficiente del riesgo precio.
  • Estrategias de cobertura
  • Estrategias de especulación

Conocimientos previos

Se requiere conocimientos previos sobre contratos de Futuro y Opciónes. Es importante que los asistentes manejen con fluidez gráficos en ejes cartesianos.

Instructor

Sebastián Olivero

Senior Risk Manager en StoneX Group Inc. Especialista en planeamiento estratégico y asesoramiento comercial en commodities. Realiza disertaciones y cursos de capacitación sobre mercados de granos, estrategias de comercialización, manejo del riesgo y toma de decisiones. Es profesor de la catedra de Comercialización Agraria en la Universidad de Belgrano, autor de numerosos artículos periodísticos y coautor del libro “Trayectoria, futuro y valor del sector Rural Argentino”. Anteriormente trabajo como analista financiero para E-Trade Securites Inc. en EE.UU., Consultor Senior de Sparks (actualmente IHS Markit Inc.) y Gerente Agromanagement de Agropuerto  en la Argentina. Es cofundador de AGRO-T.E.C.E.I Consultores y socio de empresa agropecuaria familiar ubicada en Balcarce, B.A. Licenciado en Economía Agropecuaria (U. de Belgrano) con postgrado en Business Administration & Management de la Universidad de Harvard (EE.UU.)  

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